Como melhorar seu stop para ele não ser “pulado”

Saudações aluno(a)s!

A situação que vamos falar hoje é uma situação tão comum que pelo menos 99% dos traders iniciantes já passaram por ela: stops que não são disparados.

Se essa situação já ocorreu com você, certamente você tomou uma das duas decisões abaixo:

  1. Fez a venda em prejuízo.
  2. Decidiu segurar um pouco mais para ver se o preço retornava.

A questão é que não há muito mais o que se fazer além disso. Afinal, stops “não disparados” representam uma falha em sua estratégia, logo, você terá que pagar o preço disso.

Mais importante do que saber o que fazer nessa situação, é saber como se proteger para que ela não aconteça, ou seja, preparar tudo para que seu stop sempre seja disparado.


O que é o stop?

Para entender melhor porque esse tipo de problema ocorre, é necessário explicar o básico.

Um stop nada mais é do que uma ordem pré-programada para ocorrer em um determinado preço. Se o preço chega a X, a ordem de venda (ou compra) é criada a Y.

Parece fácil, mas o problema é que para a ordem ser executada (o ativo ser vendido ou comprado) é necessário que haja oferta para a quantidade desejada.

Ou seja, se não há um “cliente”, você não comprará e nem venderá nada.

Quando o stop não é disparado?

Digamos que você programou para vender 1 Bitcoin quando o preço dele caísse abaixo de US$ 7.700 pelo preço de US$ 7.700. Para essa ordem ser executada é necessário que, quando o preço cair a US$ 7.700, hajam compradores suficientes para toda a quantia à venda por esse valor.

O que ocorre geralmente em quedas e principalmente nos famosos dumps (o que chamamos de despejo ou muitas ordens de venda com grande valor sincronizadas) é que não há compradores para preencher a sua oferta de venda.

Afinal, quem vai comprar algo que está caindo?

O mesmo vale para o movimento contrário (compra).


Como se proteger?

Ao programar um stop muitos utilizam a análise técnica para colocar suas ordens abaixo de pontos de suporte ou acima de pontos de resistência. Isso já garante uma segurança maior na hora de ter suas ordens executadas.

Exemplo de suporte no Bitcoin de curto e médio-prazo (Gráfico de 1h)
Exemplo de suporte no Bitcoin de curto e médio-prazo (Gráfico de 1h)

Ainda assim, é possível que o stop não seja disparado. Afinal, o suporte não garante ordens e nem volume de compra.


“Follow the wales” ou “Siga as baleias”

Essa é uma estratégia que utilizo e apesar do nome, significa apenas para seguir o fluxo de ordens de compra (ou venda).

Você já deve conhecer o Livro (book) de Ofertas (imagem abaixo), ele serve para nos mostrar as ordens passivas (esperando) para serem executadas.

Book de ofertas do Bitcoin na Binance
Book de ofertas do Bitcoin na Binance

Basicamente, esse livro nos mostra todas as negociações esperando para serem concluídas e com isso criaremos o nosso stop, utilizando as ofertas já existentes como backup da nossa própria ordem. Não entendeu? Vou explicar.

A estratégia consiste em achar grandes barreiras de compra (ou venda) para colocar seu valor de execução do stop. Essa barreira irá variar de acordo com o volume que você está operando, se você tem 1 Bitcoin, procurará por barreiras com valores acima disso para que sua ordem seja completada.

Nos casos onde seu alvo não está no livro (como esse), nós podemos utilizar um valor próximo ou diminuir o número de decimais (Binance) para facilitar a visualização.
Nos casos onde seu alvo não está no livro (como esse), nós podemos utilizar um valor próximo ou diminuir o número de decimais (Binance) para facilitar a visualização.

Aproveitando o exemplo de Análise Técnica, vamos pegar o nosso suporte curto em US$ 7.694 e pensar em um stop nessa área.

Ordens com número de decimais reduzido a zero.
Ordens com número de decimais reduzido a zero.

Acima retirei os decimais e agora podemos ver as zonas próximas do suporte (abaixo de US$ 7.694) já sendo possível observar barreiras de 3.3 BTC’s em US$ 7.691, 2.5 BTC’s em US$ 7.690 e 3.5 BTC’s em US$ 7.687.

Essas barreiras representam ordens de compra nesses valores e podem ser utilizadas como base. Eu gosto de dar uma discrepância (spread) de US$ 5 (ou até mais dependendo do momento) entre o stop e a ordem que será lançada. Nesse caso em específico, poderíamos programar um stop* com valor em US$ 7.692 e um limit* com valor em US$ 7.687 ou até um mais curto, como stop em US$ 7.693 e limit em US$ 7.691.

Caso você não encontre ordens suficientes para liquidar sua quantia total, ainda é possível programar mais ordens de stop seguindo a mesma estratégia, porém, ocupando outras ordens de compra.
* Exemplos válidos para o sistema de stop da Binance.


Isso vai resolver o problema do “pulo”?

Com isso 99% de suas ordens serão executadas. Os 1% restantes são para casos extremos onde:

  1. Há poucas ordens de compra e uma ordem de venda a valor de mercado muito maior que esse montante é executada.
  2. Quando o cenário se torna pessimista demais e os compradores retiram essas ordens de compra (é sempre bom checar de vez em quando).
  3. Quando uma moeda “morre” por violações legislativas ou simplesmente por serem “golpe”, os famosos “scams“.

Todos os casos acima geram possibilidades maiores de sua ordem não ser executada, ainda assim, seguindo os passos acima você estará muito melhor assegurado.

Bons negócios!

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